پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت صنعتی گرايش مالی،بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت (مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)

---

برچسب ها: مدیریت ریسک اعتباری مطالبات معوق بانک ملت

پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت صنعتی گرايش مالی،بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت (مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)
فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

موضوع:"بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)"...................................................................................................................................................1

چكيده........................................................................................................................................................................1

كلمات كليدي: ..........................................................................................................................................................1

فصل اول:كليات تحقيق

1-1-مقدمه................................................................................................................................................................3

1-2-بيان مسأله .........................................................................................................................................................4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................................10

1-4-اهداف تحقیق.............................................................................................................. ...................................11

1-4-1- هدف اصلی تحقیق................................................................ ....................................................................11

1-4-2- اهدف فرعی تحقیق....................................................................................................................................11

1-5-سوالات و فرضیات تحقیق................................................................................................................................11

1-5-1-سوالات تحقیق............................................................................................................................................11

1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق................................................................................................................... ..............11

1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق .................................................................................................................................11

1-5-2- فرضیات تحقیق...........................................................................................................................................12

1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق..............................................................................................................................12

1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق..............................................................................................................................12

1-6-قلمرو تحقیق........................................................................................... ........................................................13

1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق.....................................................................................................................................13

1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق......................................................................................................................................13

1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق................................................................................................................................13

1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها............................................................................................................................13

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه.............................................................................................................................................................19

2-2- ادبيات و پيشينه تحقيق....................................................................................................................................20

2-2-1- ادبيات تحقيق.............................................................................................................................................20

2-2-1-1- بانک و بانکداری ..................................................................................................................................20

2-2-1-2- ضرورت بانکداری ................................................................................................................................20

2-2-1-3- جایگاه ریسک ......................................................................................................................................21

2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک .....................................................................................................................23

2-2-1-5- نظریه ریسک ........................................................................................................................................26

2-2-1-6- اهمیت ریسک ......................................................................................................................................26

2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک ....................................................................................................................27

2-2-1-8- مدیریت ریسک ....................................................................................................................................28

2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ........................................................................29

2-2-1-10- تعریف ریسک ....................................................................................................................................30

2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ...........................................................................................................................30

2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات .......................................................................................................................32

2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی .................................................................................................................34

2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ........................................................................................36

2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR ...............................................................................36

2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان .....................................................................39

2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ...........................................41

2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ..............................................................44

2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ..................................48

2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی .........................................................50

2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود ........................................................................................50

2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک ....................................................................51

2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ..........................................................................................53

2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی ......................................................................................................................55

2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی ..............................................................................................................56

2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال .....................................................................56

2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی .................................................................................................57

2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی .............................................................................................60

2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز ......................................................................................60

2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ..............................................................................61

2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ....................................................................................62

2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها .......................................................................................................63

2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی ...................................................................................................................69

2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ...........................................................................................72

2-2-1-35- معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان..............................................................73

1-تاريخچه بانک ملت ............................................................................................................................................75

2-شبکه بین المللی بانک..........................................................................................................................................76

3-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها............................................................................................................................76

4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.......................................................................................................79



2-2-2- پيشينه تحقيق...............................................................................................................................................80

2-2-2-1-پيشينه تحقيق داخلي.................................................................................................................................80

2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي...............................................................................................................................85

3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق................................................................................................................90

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه.............................................................................................................................................................92

3-2- روش تحقيق...................................................................................................................................................93

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف................................................................................................................93
1-تحقیق بنیادی.......................................................................................................................................................93
2-تحقیق کاربردی...................................................................................................................................................94
3-تحقیق و توسعه....................................................................................................................................................94
ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق).................................................................94
تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)..................................................................................................................................94

تحقیق آزمایشی........................................................................................................................................................94

تحقیق کاربردی..................................................................................................................................................... 94

3-2-1-جامعه آماری...............................................................................................................................................95

3-2-2-حجم نمونه................................................................................................................................................ 97

شیوه نمونه گیری......................................................................................................................................................97

3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها.........................................................................................................................100

3-3- فرضیات تحقیق............................................................................................................................................102

3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق.................................................................................................................................102

3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق..............................................................................................................................102

1-1- فرضیه اول تحقیق........................................................................................................................................102

1-2- فرضیه دوم تحقیق....................................................................................................................................102

1-3- فرضیه سوم تحقیق...................................................................................................................................102

2-1- فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................................102

2-2- فرضیه پنجم تحقیق......................................................................................................................................102

2-3- فرضیه ششم تحقیق.......................................................................................................................................102

3-4-قلمرو تحقیق.................................................................................................................................................102

3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق.................................................................................................................................102

3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق...................................................................................................................................103

3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق..............................................................................................................................103

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................................103

الف) آمار توصیفی................................................................................................................................................104

ب) آمار استنباطی............................................................................................................................................... 104

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

4-1-مقدمه...........................................................................................................................................................106

4-2-توصيف آماري داده ها..................................................................................................................................106

4-3-جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري.............................................................................................108

4-3-1-جامعه آماری.............................................................................................................................................108

3-3-2-حجم نمونه...............................................................................................................................................108

4-4- نتايج آزمون هاي اوليه داده ها.....................................................................................................................109

4-4-1-توصیف آماری داده ها و ویژگی­های داده ها.......................................................................................... 109

4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها.....................................................................................................................109

4-5- نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق...............................................................................................................111

4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق...........................................................................................111
4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق..................................................................................................................111

فرضیه اول تحقیق...................................................................................................................................................111

4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق..................................................................................................................115

فرضیه دوم تحقیق..................................................................................................................................................115

4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.................................................................................................................119

فرضیه سوم تحقیق.................................................................................................................................................119

4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................123

فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................................................123

4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.................................................................................................................127

فرضیه پنجم تحقیق.................................................................................................................................................127

4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................131

فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................................................131

4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق.........................................................................................................135

فرضیه اصلی اول تحقیق.........................................................................................................................................135

4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.........................................................................................................139

فرضیه اصلی دوم تحقیق.........................................................................................................................................139

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1-مقدمه............................................................................................................................................................145

5-2-بحث.............................................................................................................................................................145

5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)..................................145

5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.......................................................................................................145

5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق......................................................................................................146

5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق......................................................................................................147

5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق..................................................................................................148

5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق....................................................................................................149

5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.....................................................................................................150

5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق..............................................................................................151

5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.............................................................................................152

5-2-10-نتیجه گیری........................................................................................................................................... 154

5-3-محدودیت های تحقیق...................................................................................................................................155

5-4- پیشنهادات تحقیق........................................................................................................................................ 156

5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق.......................................................................................................................156

5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی................................................................................................158

فهرست منابع و مآخذ تحقیق..................................................................................................................................159

الف) منابع فارسی..................................................................................................................................................159

ب) منابع لاتین........................................................................................................................................................164

فهرست پيوست ها و ضمائم تحقیق ........................................................................................................................170